Modelos · Curva de Phillips
Diagnóstico Econométrico
Comparação dos modelos Phillips por R² ajustado · RMSE · MAE · Durbin-Watson · Breusch-Pagan · 6 modelos · N = 122 observações
R² Ajustado por Modelo
RMSE por Modelo
Durbin-Watson
MAE por Modelo
Tabela Comparativa Completa
| Modelo | Equação | N | k | R² | R²_adj | RMSE | MAE | DW | DW Interp. | BP LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (gap) | π = α + β·gap | 122 | 1 | 0.0004 | -0.0079 | 2.4117 | 1.7902 | 0.051 | ⚠ autocorr. positiva | 3.29 |
| Defasada k=3 | π = α + β·gap(t-3) | 119 | 1 | 0.0015 | -0.0071 | 2.3685 | 1.7026 | 0.055 | ⚠ autocorr. positiva | 5.86 |
| Defasada k=6 | π = α + β·gap(t-6) | 116 | 1 | 0.0176 | 0.0090 | 2.3380 | 1.6572 | 0.062 | ⚠ autocorr. positiva | 3.40 |
| NK (gap+focus) | π = α + β₁·gap + β₂·E[π] | 119 | 2 | 0.4995 | 0.4909 | 1.6840 | 1.2698 | 0.182 | ⚠ autocorr. positiva | 44.77 |
| NK+Câmbio | π = α + β₁·gap + β₂·E[π] + β₃·Δe | 15 | 3 | 0.7438 | 0.6739 | 0.2671 | 0.1945 | 1.254 | ⚠ autocorr. positiva | 1.52 |
| Híbrida (Galí-Gertler) MELHOR | π = α + γf·E[π] + γb·π(t-1) + κ·gap | 119 | 3 | 0.9485 | 0.9471 | 0.5426 | 0.4086 | 1.032 | ⚠ autocorr. positiva | 15.00 |
DW 1.5–2.5 (sem autocorrelação)
DW fora de 1.5–2.5 (autocorrelação possível)
BP = estatística Breusch-Pagan (LM test, χ²); valores elevados indicam heterocedasticidade
O que é esta página?
Os bastidores estatísticos das curvas de Phillips do site: testes que verificam se as estimativas são confiáveis ou se sofrem de problemas clássicos de regressão.
É a página mais técnica do Observatório — voltada a estudantes de econometria e a quem quer auditar os modelos.
Nota técnica: R², testes de autocorrelação (Durbin-Watson, Breusch-Godfrey), heterocedasticidade (White), normalidade dos resíduos (Jarque-Bera) e estabilidade.